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2019年01月 | ドン・タネル、定量リサーチ・ディレクター兼定量投資共同ディレクター

ブラックボックスに光を当てる:システマティック運用マネジャーの評価に関してあまり知られていない5つのアイディア

システマティック運用マネジャーが投資プロセスの詳細(ボックスの中味)を進んで共有しても、その質や一貫性を評価するのは難しい場合があります。本稿では、こうした課題に対処する幾つかのアイデアを提供します。

ドン・タネルは、過去30 年間にわたり、当初はシステマティック運用マネジャーを選別する機関投資家として、最近では顧客向けのシステマティック運用ソリューションを開発するグループの共同ヘッドとして、運用者の側とマネジャーを評価する側の両サイドを経験しています。タネルは、システマティック戦略の評価というユニークな課題への取り組みに役立つ5 つのアイデアを提唱しています。これらは、実質的に「ブラックボックス」と言えるシステマティック投資プロセスについて、アウトプットを観察することによって質を見極める方法であると同時に、ポートフォリオ構築の一貫性を評価する方法です。

資産運用を外部委託するには高い信頼が必要です。投資プロセスに関するデュー・ディリジェンスは、理解と確信を深めて信頼を築くことに役立つものの、有効なデュー・ディリジェンスは、運用マネジャーにある程度の透明性を求めます。

詳細は下記ダウンロードボタンをクリックして下さい。

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