運用戦略

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債券運用

ウエリントンの債券運用の預かり資産は4,720億米ドルを超え、業界でトップクラスを誇ります。広範な市場に対するソリューションから、より具体的なデュレーション、地域、セクターの要因に基づく戦略にいたるまで、お客様の幅広いニーズに対応させていただけます。

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ウエリントンの債券運用アプローチの特徴

主要セクター・地域を網羅する専門知識
ウエリントンの債券運用は、すべて社内の多様な投資アイデアを活用します。広範市場を担当とするポートフォリオ・マネジャーやセクター・スペシャリスト、50名を超えるクレジット・アナリストや定量アナリスト、30名を超える債券専門トレーダーからなる大規模な運用チームを米国、ロンドン、アジア各地の金融センターに配しており、チームはさらに拡大しています。

多角的なリサーチ
多様な角度からのリサーチを統合することが、より優れた運用判断を可能とします。私たちの債券運用チームは、株式運用チームとも常に意見を交換することで、債券発行体の資本構造への理解を深めています。また、マクロ経済、通貨、テクニカル・ストラテジストの見解も取り入れています。

総合的リスク管理
定量ツールと定性的判断とを組み合わせ、上値余地と下振れリスクとのバランスを取ることが、一貫したパフォーマンスを創出します。私たちは多層的なリスク管理を行っています。まず、リスク計測はポートフォリオ運用チームそれぞれの運用判断およびプロセスに組み込まれていますが、さらに社内の上席マネジャーによって個別戦略、資産クラス、全社レベルで定期的に検討されます。加えて、独立したリスク管理チームがポートフォリオ・マネジャーに助言を行っています。

先端テクノロジー
ウエリントン独自のポートフォリオ構築、流動性評価、リスク管理のためのシステムツールが、私たちの運用判断を支えています。

ポートフォリオ構築とリスク管理のための高度な自社独自のツール

債券ポートフォリオ運用ツール
(FI-PMT)
 流動性評価フレームワーク
(LiEF®)
 債券リスク・エンジン
(FIRE)
国別、通貨別、セクター別、格付別、デュレーション別に、絶対ベースとベンチマーク対比の相対ベースで、エクスポージャーをリアルタイムにモニターするツール ポートフォリオの流動性を推定するツール ポートフォリオ全体、セクター、個別銘柄の各レベルで、包括的なリスク統計値を算出するツール

多様な債券ソリューション

国、セクター、個別銘柄に関する多角的なリサーチを活用したウエリントンの債券運用ソリューションは世界中の債券投資の機会を網羅します。これらのアプローチは、地域、デュレーション、信用リスクに至るまで、お客様の様々な投資目的に応えるようにデザインされています。

弊社の様々な資産クラスをカバーする代表的運用アプローチのリストをご覧ください。

詳細については、弊社営業担当、または、こちらまでお問い合わせください。

すべての数値は2016年6月30日現在